Schatten van kansendichtheden met neurale netwerken

Thumbnail bij Publicatiereeks Discussion Paper cartoonesk schoolborb met opschrift 1+2
Parametervrije methoden voor het schatten van multivariate kansdichtheden met behulp van neurale netwerken

In deze paper wordt een parametervrije methode voorgesteld om de kansdichtheid van meer-dimensionale databronnen te bepalen. Via een neuraal netwerk wordt de empirische cumulatieve kansverdeling benaderd. De bijbehorende kansdichtheid wordt vervolgens verkregen door de (partiële) afgeleides van het netwerk te bepalen. Bestaande methoden in de literatuur kunnen worden gebruikt voor het benaderen van univariate continue kansverdelingen.

De methodiek in deze paper kan worden gebruikt voor het schatten van multivariate continue en discrete kansverdelingen. Via simulaties wordt aangetoond hoe de methodiek presteert voor een kans-mengsel van normale verdelingen, een kans-mengsel van gegeneraliseerde extreme waarde verdelingen, een kans-mengsel van Poisson verdelingen, bivariaat Poisson verdeling, bivariaat normale verdeling en een trivariaat normale verdeling.