Nowcasten door middel van lineaire tijdreeksfilters

21-3-2018 11:15
Dit paper beschrijft een techniek voor het nowcasten van tijdreeksen. Er wordt gebruik gemaakt van een lineaire filter decompositie van de tijdreeks in een trend, seizoenscomponent, en stochastische component die is beschreven in een discussion paper van Perrucci en Pijpers (2017).
De afzonderlijke componenten kunnen afzonderlijk beter geëxtrapoleerd worden en bovendien is het mogelijk om betrouwbaarheidsmarges te bepalen bij de nowcast. De werking van de methode wordt gedemonstreerd aan de hand van een de tijdreeks van WW uitkeringen.
Bij de productie van officiële statistiek is het niet ongebruikelijk dat er een vertraging optreedt tussen de datum waarop de verzameling van gegevens is afgerond en de datum waarop alle administratieve en technische processen zijn afgerond voor controle, correctie, en kwaliteitsbeheer. Dit geldt zowel voor enquêtes als voor register informatie. Die vertraging kan groot genoeg zijn dat er een noodzaak is om in de tijd te extrapoleren zodat er tijdige statistieken gepubliceerd kunnen worden zoals die verwacht zijn op de datum van publicatie. Dergelijke extrapolatie wordt vaak beschreven met de term nowcasten. Dit paper beschrijft een techniek voor het nowcasten van tijdreeksen. Er wordt gebruik gemaakt van een lineaire filter decompositie van de tijdreeks in een trend, seizoenscomponent, en stochastische component.
De afzonderlijke componenten kunnen afzonderlijk beter geëxtrapoleerd worden en bovendien is het mogelijk om betrouwbaarheidsmarges te bepalen bij de nowcast. De werking van de methode wordt gedemonstreerd aan de hand van een de tijdreeks van WW uitkeringen.

Downloads