Bootstrappen van structurele tijdreeksmodellen

In dit artikel wordt een methode gepresenteerd waarmee standaardfouten berekend kunnen worden voor schattingen die gebaseerd zijn op een structureel tijdreeksmodel.
Het CBS gebruikt een structureel tijdreeksmodel om maandcijfers over de beroepsbevolking te schatten. De standaardfouten voor deze schattingen kunnen met bekende analytische formules berekend worden. Uit de maandcijfers worden ook kwartaalcijfers, jaarcijfers en schattingen voor ontwikkelingen berekend. Voor standaardfouten van deze schattingen is geen analytische formule beschikbaar. Daarom is een bootstrapalgoritme getest, waarmee deze standaardfouten berekend kunnen worden.

Downloads